Algorithm

매매알고리즘, 숨기지 않고 공개합니다

"AI가 알아서 판단합니다" 같은 애매한 말 대신, 실제 프로그램 코드에 들어있는 계산식과 기준 숫자를 그대로 보여드립니다. 궁금하신 내용은 문의로 남겨주세요.

① 종목 범위 (어떤 종목을 보는가)

분석 대상은 무작위가 아니라 정해진 규칙으로 좁혀둔 유니버스 안에서만 움직입니다.

고정 관심 테마 5개

관심업종.csv에 직접 등록해둔 종목만 대상이며, 5개 테마로 고정되어 있습니다.

AI 반도체 로봇·자동화 원전·전력인프라 바이오·헬스케어

시가총액 상위 종목 (테마 무관, 항상 포함)

시장	포함 범위
코스피	시가총액 상위 200
코스닥	시가총액 상위 200
나스닥	시가총액 상위 200
S&P 500	시가총액 상위 500

업종·산업이 "성장하는 산업인가", 그 안에서 "독점력·내재가치가 있는가"는 자동 계산이 불가능한 정성적 판단이라 관심업종.csv에 등록하는 단계에서 사람이 직접 확인합니다. 그 이후 가격·기술적 판단만 프로그램이 자동으로 처리합니다.

② 가격위치 점수 (0~100점)

지금 가격이 지지선과 저항선 사이 어디쯤 있는지를 0~100점 연속 점수로 매깁니다. 이동평균이 아니라 실제 스윙 고점·저점(좌우 5봉보다 높거나 낮은 지점)을 기준으로 지지선·저항선을 계산합니다.

계산 방식

일봉·주봉 각각 지지선·저항선을 구한 뒤, 지지선은 더 높은 값(일봉·주봉 중 max), 저항선은 더 낮은 값(min)을 사용
기본 공식: 점수 = (현재가 − 지지선) / (저항선 − 지지선) × 100
지지선 대비 3% 이내면 "근접"으로 판정 (저항선도 동일 기준)

구간별 판정

판정	조건	점수
P-신고가	현재가가 역대 최고가의 97% 이상	100점 즉시 확정
P-저항	저항선 3% 이내 근접	85점 (저항선 정보만 있을 땐 60점)
P-지지	지지선 3% 이내 근접	15점 (지지선 정보만 있을 땐 40점)
P-혼조	지지·저항 동시 근접	구간 공식대로 계산
P-중립(박스권)	둘 다 근접하지 않음	구간 공식대로 계산 (정보 없으면 50점)

③ 기술신호 4종

가격위치와 별개로, 4가지 기술적 신호를 각각 독립적으로 계산합니다. 동시에 여러 개가 뜰 수 있고, 그중 심각도가 가장 높은 신호를 대표 신호로 채택합니다 (경고 4 > 이탈 3 > 돌파·반등 2).

S-경고 (다이버전스)

최근 40일 내 스윙 고점 2개를 비교해서, 가격은 더 높은 고점(HH)을 찍었는데 RSI(14일 EWM)는 더 낮은 고점(LH)이면 발생 — 겉보기 상승세와 달리 힘이 빠지고 있다는 신호

S-돌파 (거래량 동반 저항돌파)

현재가가 저항선을 넘어섰고(가격 ≥ 저항선), 동시에 당일 거래량이 20일 평균의 1.5배 이상일 때 발생

S-반등 (지지선 반등)

최근 3일 내 저가가 지지선에 3% 이내로 닿았다가(touched), 현재가가 그 저점보다 2% 이상 반등했고, 당일 거래량이 20일 평균 이상(돌파 기준의 2/3 수준)일 때 발생

S-이탈 (저점 방어 실패)

(최근 3일 제외 구간에서) 현재가가 지지선보다 2% 넘게 하회할 때 발생 — 지지선이 뚫렸다는 신호

④ 최종판단 점수

대표 신호를 출발점으로 삼아, 확인 근거는 더하고 위험 요소는 빼서 0~100점 종합 점수를 만든 뒤 5단계로 등급을 나눕니다.

신호별 기본 처리

S-경고 발생 → 곧바로 "비중축소검토" (점수 계산 없이 즉시 확정)
S-이탈 발생 → 곧바로 "진입보류"
신호 없음(S-관망) → "보유유지"
S-돌파(기본 70점) / S-반등(기본 60점)만 아래 가감 계산을 거쳐 등급 산정

확인 근거 (근거 1개당 +8점)

주가 > 20일선 > 60일선 정배열
MACD 골든크로스 (전일 MACD≤시그널 → 당일 MACD>시그널)
외국인 최근 3일 연속 순매수

위험 요소 (요소 1개당 −10점)

저항선 2% 이내 근접
최근 20일 저점 대비 25% 이상 급등(과열)
200일선의 98% 아래
역배열 (주가 < 20일선 < 60일선)
PER 50배 이상, 또는 "평균보다 비쌈" 평가
재무 경고 신호
매출성장률 마이너스
기관·외국인 수급 방향이 서로 엇갈림

최종 등급 기준

점수 구간	등급
60점 이상	매수검토
35점 이상 ~ 60점 미만	매수검토(주의)
35점 미만	진입보류

⑤ 포지션 비중 계산 (가상투자 추적용 퀀트 알파)

가상투자 추적 기능에서 "얼마나 비중을 실어야 하는가"를 정할 때 쓰는 별도 계산입니다.

3개 팩터

팩터	계산 방식
모멘텀	최근 12개월 수익률 (단, 가장 최근 1개월은 제외 — 단기 반전 왜곡 방지)
저변동성	최근 20일 일간 수익률 표준편차를 연환산한 값의 역수 (변동성이 낮을수록 높은 점수)
수급 (국내만)	최근 10일 외국인+기관 순매수금액 ÷ 시가총액 × 100

합성 가중치

후보 종목군 내에서 각 팩터를 백분위 순위로 바꾼 뒤 가중합:

국내 종목: 모멘텀 40% + 저변동성 30% + 수급 30%
해외 종목: 모멘텀 60% + 저변동성 40% (수급 데이터가 없어 제외)

최종 비중은 변동성에 반비례해서 배분하고, 종목당 최소 2% ~ 최대 15%로 제한합니다.

⑥ 신규종목 스크리닝 통과 기준

"실시간 추천종목"에 뜨는 종목은 위 ③·④번 판단 결과가 정확히 "매수검토"인 종목만입니다 ("매수검토(주의)"는 제외 — 확실한 신호만 추천 목록에 올립니다).

표시 순위를 매기는 점수 = 2.0 + min(거래량비율, 5) × 0.3 + (현재가 ÷ 52주 최고가) — 거래량이 활발하고 52주 고점에 가까울수록 상단에 노출됩니다.

참고해주세요. 이 알고리즘은 과거 가격·거래량·재무 데이터를 바탕으로 만든 규칙 기반 참고 도구이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 매수·매도의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, BLUE - BULL 인베스트는 금융 관련 법령상 투자자문업 등록 업체가 아닙니다.

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